PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с PRNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с PRNT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and PRNT (ARK The 3D Printing ETF) are both Technology Equities funds from ARK - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while PRNT tracks the Total 3D-Printing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs -8.92%/yr for PRNT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for PRNT.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PRNT с доходностью 7.74%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

PRNT

1 день
-4.29%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.81%
1 год
13.67%
3 года*
2.03%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и PRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		7.74%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%-2.60%

Correlation

The correlation between IZRL and PRNT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between IZRL and PRNT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и PRNT

Секторы
IZRL
PRNT

Технологии

49.8%
50.3%

Здравоохранение

18.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

7.7%
27.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
PRNT
50.3%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
PRNT
13.8%

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
PRNT

-

Промышленность

IZRL
7.7%
PRNT
27.4%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
PRNT
5.4%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
PRNT
0.1%

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
PRNT

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

PRNT
3.0%

Энергетика

IZRL

-

PRNT

-

Недвижимость

IZRL

-

PRNT

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

PRNT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK The 3D Printing ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF

Доходность на риск

IZRL vs. PRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLPRNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.02

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.80

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

2.35

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. PRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PRNT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLPRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IZRL и PRNT

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и PRNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLPRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-66.10%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-17.22%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-32.00%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-57.91%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-51.20%

+31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-31.98%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

5.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и PRNT

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у ARK The 3D Printing ETF (PRNT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLPRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.06%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

17.58%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.63%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

26.12%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

26.77%

-1.86%

Сравнение комиссий IZRL и PRNT

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRNT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и PRNT

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PRNT в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.73%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and PRNT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (9.06%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs PRNT's -66.10%.

On 5-year performance, IZRL leads with -0.40% vs -8.92% for PRNT. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a -0.40% return vs -8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.73% for PRNT.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while PRNT tracks Total 3D-Printing Index. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.66% for PRNT.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и PRNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор