Сравнение IZRL с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
IZRL и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IZRL и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 11.30% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и OVS
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
IZRL vs. OVS — Ранг доходности на риск
IZRL
OVS
Сравнение IZRL c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.41 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и OVS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и OVS
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и OVS
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -45.09% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.95% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -30.49% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -4.76% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -11.62% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.86% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и OVS
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.98% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 14.81% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 24.98% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.35% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 27.71% | -2.81% |