PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с KNCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 18.92%/yr for KNCT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 45.39%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-8.23%
1 месяц
6.51%
С начала года
45.39%
6 месяцев
43.82%
1 год
76.20%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		45.39%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%0.13%

Correlation

The correlation between IZRL and KNCT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.70

The correlation between IZRL and KNCT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и KNCT

Секторы
IZRL
KNCT

Технологии

49.8%
80.8%

Здравоохранение

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%
14.0%

Промышленность

7.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
KNCT
80.8%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
KNCT
14.0%

Промышленность

IZRL
7.7%
KNCT
1.1%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
KNCT

-

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
KNCT

-

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

IZRL

-

KNCT

-

Энергетика

IZRL

-

KNCT

-

Недвижимость

IZRL

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

IZRL

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

IZRL vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.31

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.89

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

6.61

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

31.96

-28.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.31

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IZRL и KNCT

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-57.18%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.59%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-21.40%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-34.55%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-11.59%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-10.74%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.39%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и KNCT

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

13.47%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

19.62%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

23.15%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

23.51%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

23.13%

+1.78%

Сравнение комиссий IZRL и KNCT

IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и KNCT

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности KNCT в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.64%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and KNCT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.47%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 18.92% vs -0.40% for IZRL. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 18.92% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IZRL.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.64% for KNCT.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор