PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с FESM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IZRL is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, IZRL returned 11.87% vs 53.08% for FESM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.53%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.85%
1 месяц
4.44%
С начала года
26.53%
6 месяцев
23.65%
1 год
53.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и FESM

2026 (YTD)202520242023
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.74%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		26.53%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between IZRL and FESM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between IZRL and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IZRL и FESM

Секторы
IZRL
FESM

Технологии

36.7%
23.3%

Здравоохранение

14.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.1%

Финансовые услуги

5.1%
14.6%

Промышленность

3.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

IZRL
36.7%
FESM
23.3%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
FESM
16.1%

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
FESM
3.1%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
FESM
14.6%

Промышленность

IZRL
3.2%
FESM
18.5%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
FESM
7.7%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
FESM
1.1%

Сырьевые материалы

IZRL

-

FESM
4.0%

Энергетика

IZRL

-

FESM
5.9%

Недвижимость

IZRL

-

FESM
3.9%

Коммунальные услуги

IZRL

-

FESM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

IZRL vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.74

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.62

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.24

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

18.87

-17.07

IZRL vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и FESM

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-26.93%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-10.18%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

0.00%

-21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-4.70%

-21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.82%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и FESM

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.17%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

14.08%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.48%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.30%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

21.30%

+3.61%

Сравнение комиссий IZRL и FESM

IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и FESM

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and FESM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IZRL has higher volatility (8.97%) compared to FESM (6.17%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 53.08% vs 11.87% for IZRL. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 53.08% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for IZRL.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.72% for FESM.

IZRL is categorized as Technology Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор