PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYZ с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYZ и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.


IYZ

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.83%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.66%
1 год
45.68%
3 года*
28.08%
5 лет*
6.68%
10 лет*
5.21%

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и NFXS


2026 (YTD)20252024
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
23.32%29.28%5.50%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IYZ and NFXS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.23

The correlation between IYZ and NFXS shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Telecommunications ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

IYZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYZNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.24

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

6.13

+11.78

IYZ vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и NFXS

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYZNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-50.37%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-31.31%

+21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-11.63%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.06%

-31.89%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

11.44%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и NFXS

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.59% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYZNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.76%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

26.25%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

33.78%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

34.63%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

34.63%

-15.35%

Сравнение комиссий IYZ и NFXS

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и NFXS

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NFXS в 2.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.69%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.81%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IYZ and NFXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.76%) compared to IYZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs 45.68% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs 45.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.69% for IYZ.

IYZ is categorized as Communications Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 1.03% for NFXS.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор