PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IYY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.01% против 25.62% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IYY and VGT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between IYY and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и VGT

Секторы
IYY
VGT

Технологии

34.8%
98.5%

Финансовые услуги

12.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.1%

Промышленность

9.0%
0.4%

Здравоохранение

8.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.0%

Технологии

IYY
34.8%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
VGT
0.1%

Промышленность

IYY
9.0%
VGT
0.4%

Здравоохранение

IYY
8.6%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
VGT

-

Энергетика

IYY
3.6%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
VGT

-

Недвижимость

IYY
2.2%
VGT

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IYY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.85

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.54

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.57

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

11.41

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IYY и VGT

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-54.63%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.40%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-27.23%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-35.07%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.07%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.35%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.95%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.13%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и VGT

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.51%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.09%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

20.55%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

25.17%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

24.60%

-6.44%

Сравнение комиссий IYY и VGT

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и VGT

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IYY and VGT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 15.01% for IYY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IYY.

IYY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.31% for VGT.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор