PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 23.30%/yr for UDOW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности IYY и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 15.01% против 23.30% соответственно.

IYY

1 день
-0.73%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.47%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.01%

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.92%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between IYY and UDOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between IYY and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и UDOW

Секторы
IYY
UDOW

Технологии

34.8%
17.1%

Финансовые услуги

12.0%
27.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Промышленность

9.0%
18.4%

Здравоохранение

8.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Технологии

IYY
34.8%
UDOW
17.1%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
UDOW
27.2%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
UDOW
11.6%

Промышленность

IYY
9.0%
UDOW
18.4%

Здравоохранение

IYY
8.6%
UDOW
13.1%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
UDOW
4.4%

Энергетика

IYY
3.6%
UDOW
2.4%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
UDOW

-

Недвижимость

IYY
2.2%
UDOW

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
UDOW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

IYY vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.48

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.09

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.90

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

6.75

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IYY и UDOW

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-80.29%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-28.07%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-44.83%

+25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-55.79%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-80.29%

+45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.38%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-14.39%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.90%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и UDOW

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.93%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

8.80%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

27.61%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

36.12%

-24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

44.19%

-27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

51.76%

-33.60%

Сравнение комиссий IYY и UDOW

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и UDOW

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IYY and UDOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to IYY (2.93%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs 15.01% for IYY. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.87% for IYY.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while UDOW is Leveraged Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.95% for UDOW.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор