Сравнение IYY с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
IYY и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 13.64% против 20.47% соответственно.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и UDOW
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.
Доходность на риск
IYY vs. UDOW — Ранг доходности на риск
IYY
UDOW
Сравнение IYY c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.59 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 1.91 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYY и UDOW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и UDOW
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и UDOW
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -80.29% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -30.18% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -55.79% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -80.29% | +45.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -21.30% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -14.46% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 9.31% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и UDOW
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 14.82% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 27.67% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 50.13% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 44.05% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 51.67% | -33.52% |