PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и UDOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 13.64% против 20.47% соответственно.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий IYY и UDOW

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.


Доходность на риск

IYY vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYUDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.36

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.59

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

1.91

+5.20

IYY vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между IYY и UDOW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и UDOW

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UDOW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IYY и UDOW

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и UDOW.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-80.29%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-30.18%

+18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-55.79%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-80.29%

+45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-21.30%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-14.46%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.31%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и UDOW

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

14.82%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

27.67%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

50.13%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

44.05%

-26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

51.67%

-33.52%