PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%27.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYY и SGOV

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IYY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

20.61

-19.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

283.87

-282.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

201.33

-200.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

411.31

-409.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4,618.08

-4,610.97

IYY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

20.61

-19.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

14.12

-13.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

12.34

-11.93

Корреляция

Корреляция между IYY и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и SGOV

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYY и SGOV

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-0.03%

-55.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-0.01%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-0.03%

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

0.00%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

0.00%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.00%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и SGOV

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

0.06%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

0.13%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

0.20%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

0.24%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

0.24%

+17.91%