Сравнение IYY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
IYY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -4.22% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -11.49% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
IYY
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.55%
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и SAMT
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
IYY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
IYY
SAMT
Сравнение IYY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.01 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.10 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.61 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.01 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IYY и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и SAMT
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и SAMT
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -20.57% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.76% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.78% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -8.00% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.10% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и SAMT
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.97% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.91% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 17.68% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.78% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.78% | +1.37% |