Сравнение IYY с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IYY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и IBIT
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IYY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYY
IBIT
Сравнение IYY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.44 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.37 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.35 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.75 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYY и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и IBIT
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и IBIT
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -49.36% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -49.36% | +37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -45.80% | +40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -14.18% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 23.27% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и IBIT
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 12.95% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 36.76% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 45.40% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 51.21% | -34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 51.21% | -33.06% |