Сравнение IYY с IBIT
IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYY returned 27.47% vs -38.74% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IYY charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IYY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.01%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 10.92% | 17.08% | 24.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IYY and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYY
IBIT
Сравнение IYY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.79 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | -1.36 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.89 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IYY и IBIT
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -49.36% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -49.36% | +40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -48.10% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -16.02% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 28.44% | -26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и IBIT
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.93%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 9.50% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 34.44% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 43.73% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 50.19% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 50.19% | -32.03% |
Сравнение комиссий IYY и IBIT
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и IBIT
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IYY and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IYY (2.93%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IYY leads with 27.47% vs -38.74% for IBIT. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYY has performed better with a 27.47% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IYY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IBIT.
IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.25% for IBIT.
IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор