PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и DJD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.93% соответственно.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Сравнение комиссий IYY и DJD

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IYY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.64

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.32

+0.79

IYY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между IYY и DJD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и DJD

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DJD в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок IYY и DJD

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DJD.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-34.66%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.87%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-19.94%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-34.66%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.19%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-3.77%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и DJD

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.51%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.84%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.93%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.40%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.64%

+1.51%