PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IYY tracks the Dow Jones U.S. Index while DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 12.42%/yr for DJD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYY charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности IYY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYY показывает доходность 11.44%, а DJD немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.42% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between IYY and DJD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.71

The correlation between IYY and DJD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYY и DJD

Секторы
IYY
DJD

Технологии

34.8%
13.3%

Финансовые услуги

12.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Промышленность

9.0%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.8%

Энергетика

3.6%
7.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

IYY
34.8%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
DJD
14.7%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
DJD
11.7%

Промышленность

IYY
9.0%
DJD
8.4%

Здравоохранение

IYY
8.6%
DJD
19.9%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
DJD
10.8%

Энергетика

IYY
3.6%
DJD
7.1%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
DJD

-

Недвижимость

IYY
2.2%
DJD

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

IYY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.42

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.41

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

12.95

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IYY и DJD

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-34.66%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.64%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.28%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-19.94%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-34.66%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.38%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.75%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и DJD

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.68%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.55%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.27%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.36%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.64%

+1.52%

Сравнение комиссий IYY и DJD

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и DJD

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IYY and DJD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (2.88%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, IYY leads with 15.01% vs 12.42% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 15.01% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IYY.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.86% for IYY.

IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор