PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с WLDS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).

IYW и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-4.34%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.35%20.30%6.77%17.09%-18.63%15.66%15.99%25.24%-12.82%
Разные валюты инструментов

IYW торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

WLDS.L

1 день
3.26%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.62%
1 год
28.43%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.LWLDS.L с XRSG.L

Сравнение комиссий IYW и WLDS.L

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WLDS.L в 0.35%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IYW vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.27

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.05

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.75

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между IYW и WLDS.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и WLDS.L

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и WLDS.L

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и WLDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-33.26%

-48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.09%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-21.55%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-4.33%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-6.47%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.14%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и WLDS.L

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.14%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.69%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

17.05%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

17.99%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

19.46%

+5.52%