PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYSAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYSAX с WMGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYSAX (Delaware Ivy Smid Cap Core Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - IYSAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IYSAX returned 10.38%/yr vs 11.41%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYSAX charges 1.14%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности IYSAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYSAX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции IYSAX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.41% соответственно.

IYSAX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.92%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.84%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.38%

WMGAX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.26%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.92%
3 года*
7.07%
5 лет*
0.81%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYSAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		15.92%8.74%14.62%16.48%-15.55%20.46%7.06%24.16%-10.90%13.27%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		2.93%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between IYSAX and WMGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.87

The correlation between IYSAX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IYSAX:
IYSAX с CXHYXIYSAX с BOSOXIYSAX с IPSIXIYSAX с WESCXIYSAX с CSMDXIYSAX с BIAUXIYSAX с DCCIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

IYSAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYSAX
Ранг доходности на риск IYSAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYSAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYSAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYSAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYSAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYSAXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.30

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.57

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.32

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

0.89

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYSAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYSAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYSAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYSAXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.30

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IYSAX и WMGAX

Максимальная просадка IYSAX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYSAX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYSAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-53.74%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.16%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-26.59%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-42.95%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-42.95%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.66%

+14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-13.62%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.85%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IYSAX и WMGAX

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеют волатильность 4.63% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYSAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.18%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.36%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

25.06%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

23.18%

+2.67%

Сравнение комиссий IYSAX и WMGAX

IYSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYSAX и WMGAX

Дивидендная доходность IYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности WMGAX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		1.65%1.88%0.62%0.45%29.63%19.36%0.00%0.67%16.13%2.22%4.75%15.43%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.78%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

IYSAX and WMGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYSAX has higher volatility (4.63%) compared to WMGAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, IYSAX dropped -48.76% vs WMGAX's -53.74%.

IYSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYSAX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор