PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYSAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYSAX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYSAX (Delaware Ivy Smid Cap Core Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - IYSAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IYSAX returned 10.04%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYSAX charges 1.14%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности IYSAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYSAX показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции IYSAX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.94% соответственно.

IYSAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
12.17%
С начала года
17.76%
1 год
27.51%
3 года*
15.74%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.04%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYSAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		17.76%8.74%14.62%16.48%-15.55%20.46%7.06%24.16%-10.90%13.27%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between IYSAX and WMGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between IYSAX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IYSAX:
IYSAX с CXHYXIYSAX с BOSOXIYSAX с WESCXIYSAX с DCCIXIYSAX с IPSIXIYSAX с BIAUXIYSAX с AUERX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

IYSAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYSAX
Ранг доходности на риск IYSAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYSAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYSAXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.04

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.07

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.04

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-0.12

+11.71

IYSAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYSAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYSAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYSAX и WMGAX

Максимальная просадка IYSAX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYSAX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYSAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-53.74%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.16%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-26.59%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-42.95%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-42.95%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-16.37%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-13.62%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.03%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IYSAX и WMGAX

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеют волатильность 4.39% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYSAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.91%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.92%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

25.17%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

23.14%

+2.67%

Сравнение комиссий IYSAX и WMGAX

IYSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYSAX и WMGAX

Дивидендная доходность IYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		1.52%1.88%0.62%0.45%29.63%19.36%0.00%0.67%16.13%2.22%4.75%15.43%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

IYSAX and WMGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYSAX has higher volatility (4.39%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYSAX dropped -48.76% vs WMGAX's -53.74%.

IYSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYSAX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор