Сравнение IYRI с ACYS
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.74% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between IYRI and ACYS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. ACYS — Ранг доходности на риск
IYRI
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYRI c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и ACYS
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -0.63% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.14% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 3.38% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 3.38% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 3.38% | +9.79% |
Сравнение комиссий IYRI и ACYS
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и ACYS
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and ACYS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор