Сравнение IYR с LINE
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while LINE (Lineage, Inc.) is a stock. Over the past year, IYR returned 9.94% vs -5.12% for LINE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYR и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у LINE с доходностью 18.61%.
IYR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.75%
LINE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYR и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.54% | 3.38% | 2.48% |
LINE Lineage, Inc. | 18.61% | -37.20% | -27.57% |
Correlation
The correlation between IYR and LINE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between IYR and LINE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. LINE — Ранг доходности на риск
IYR
LINE
Сравнение IYR c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.18 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.34 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и LINE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -61.74% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -28.46% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -50.06% | +49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -41.09% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 15.18% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и LINE
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 5.39%, в то время как у Lineage, Inc. (LINE) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.88% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 28.35% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 37.98% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 36.67% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 36.67% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и LINE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности LINE в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.20% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
LINE Lineage, Inc. | 5.18% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and LINE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINE has higher volatility (10.88%) compared to IYR (5.39%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs LINE's -61.74%.
IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор