Сравнение IYR с LINE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Lineage, Inc. (LINE).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYR и LINE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 2.82% |
LINE Lineage, Inc. | -4.75% | -37.20% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у LINE с доходностью -4.75%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
LINE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -38.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. LINE — Ранг доходности на риск
IYR
LINE
Сравнение IYR c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.94 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -1.31 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.94 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.35 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.94 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -1.07 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между IYR и LINE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и LINE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности LINE в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
LINE Lineage, Inc. | 6.45% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и LINE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и LINE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -61.74% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -43.42% | +31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -59.89% | +51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -39.72% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 30.11% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и LINE
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у Lineage, Inc. (LINE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.58% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 28.00% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 41.51% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 36.29% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 36.29% | -15.99% |