PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с SPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYLD и SPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

SPLS

1 день
0.35%
1 месяц
4.63%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и SPLS


Correlation

The correlation between IYLD and SPLS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF

Доходность на риск

IYLD vs. SPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c SPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDSPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

IYLD vs. SPLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDSPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.88

-1.38

Просадки

Сравнение просадок IYLD и SPLS

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SPLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYLDSPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-9.24%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.84%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и SPLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYLDSPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

14.94%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

14.94%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

14.94%

-5.37%

Сравнение комиссий IYLD и SPLS

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и SPLS

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPLS в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
SPLS
PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IYLD and SPLS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.

IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.22% for SPLS.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.18% for SPLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и SPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор