Сравнение IYLD с SPLS
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while SPLS is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.98%
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 3.40% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
Correlation
The correlation between IYLD and SPLS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. SPLS — Ранг доходности на риск
IYLD
SPLS
Сравнение IYLD c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.88 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и SPLS
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -9.24% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.31% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.84% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 14.94% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 14.94% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 14.94% | -5.37% |
Сравнение комиссий IYLD и SPLS
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и SPLS
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.60% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and SPLS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.
IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор