Сравнение IYH с MHIP
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IYH is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности IYH и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.70%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYH и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 10.01% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between IYH and MHIP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. MHIP — Ранг доходности на риск
IYH
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYH c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYH | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYH и MHIP
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -3.09% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.47% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.28% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 11.54% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.54% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 11.54% | +5.25% |
Сравнение комиссий IYH и MHIP
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и MHIP
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.18% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYH and MHIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IYH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: iShares and Milliman. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для IYH и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор