PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%6.22%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий IYG и SPCZ

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

IYG vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.33

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.99

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.40

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

6.32

-5.04

IYG vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Корреляция

Корреляция между IYG и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и SPCZ

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и SPCZ

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-4.47%

-77.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-3.50%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.65%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-0.44%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.33%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и SPCZ

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.22%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.18%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

6.25%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

5.12%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

5.12%

+18.49%