Сравнение IYF с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
IYF и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 8.45% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и SPCZ
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
IYF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IYF
SPCZ
Сравнение IYF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.99 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.40 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 6.32 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.23 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между IYF и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и SPCZ
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и SPCZ
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -4.47% | -74.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -3.50% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -2.65% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -0.44% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.33% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и SPCZ
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.22% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 4.18% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 6.25% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 5.12% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 5.12% | +15.78% |