PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%8.45%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий IYF и SPCZ

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

IYF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.33

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.99

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.40

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

6.32

-4.98

IYF vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Корреляция

Корреляция между IYF и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и SPCZ

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и SPCZ

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-4.47%

-74.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-3.50%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-2.65%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-0.44%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.33%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и SPCZ

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.22%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

4.18%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

6.25%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

5.12%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

5.12%

+15.78%