PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYE с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с RVNU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.42%/yr vs 1.78%/yr for RVNU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IYE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности IYE и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 30.18%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции RVNU по среднегодовой доходности: 8.42% против 1.78% соответственно.

IYE

1 день
1.19%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
22.40%
С начала года
30.18%
1 год
36.49%
3 года*
15.02%
5 лет*
22.04%
10 лет*
8.42%

RVNU

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
3.00%
С начала года
3.92%
1 год
9.90%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		30.18%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.92%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between IYE and RVNU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between IYE and RVNU has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с FLTMXRVNU с ACTHXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с HYMBRVNU с SGOV

Доходность на риск

IYE vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYERVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.03

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.04

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.03

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

14.46

-7.76

IYE vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и RVNU

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYERVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-23.51%

-50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-2.46%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-10.35%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-23.51%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-23.51%

-45.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.61%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-4.95%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

0.69%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и RVNU

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYERVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.07%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

3.53%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

4.90%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

7.20%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

7.24%

+22.26%

Сравнение комиссий IYE и RVNU

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и RVNU

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RVNU в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.54%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IYE and RVNU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (5.90%) compared to RVNU (1.07%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.42% vs 1.78% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.42% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

RVNU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.18% for IYE.

IYE is categorized as Energy Equities, while RVNU is Municipal Bonds. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.15% for RVNU.

RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор