PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IYE is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, IYE returned 17.38%/yr vs 21.02%/yr for NBET. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности IYE и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у NBET с доходностью 24.75%.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%15.73%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%

Correlation

The correlation between IYE and NBET is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.59

Over the past year, IYE and NBET have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IYE и NBET

Секторы
IYE
NBET

Энергетика

98.9%
89.0%

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.4%

Энергетика

IYE
98.9%
NBET
89.0%

Технологии

IYE
1.1%
NBET

-

Сырьевые материалы

IYE

-

NBET
0.9%

Коммуникационные услуги

IYE

-

NBET

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

NBET

-

Финансовые услуги

IYE

-

NBET

-

Здравоохранение

IYE

-

NBET

-

Промышленность

IYE

-

NBET
2.6%

Недвижимость

IYE

-

NBET

-

Коммунальные услуги

IYE

-

NBET
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

IYE vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYENBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.08

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.75

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.40

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.55

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBET равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYENBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IYE и NBET

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYENBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-18.72%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.84%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-18.72%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.94%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-5.06%

-14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.60%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и NBET

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYENBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.85%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.02%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

14.59%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

19.54%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.54%

+9.97%

Сравнение комиссий IYE и NBET

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и NBET

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYE and NBET have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 17.38% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.13% for IYE.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.65% for NBET.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор