PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с RXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с RXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from iShares - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.52%/yr vs 9.76%/yr for RXI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.46%/yr for RXI.

Доходность

Сравнение доходности IYC и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.76% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Correlation

The correlation between IYC and RXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.87

The correlation between IYC and RXI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и RXI

Секторы
IYC
RXI

Потребительский циклический сектор

67.8%
95.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.2%
0.8%

Технологии

3.6%
3.7%

Промышленность

3.5%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
RXI
95.1%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
RXI
0.2%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
RXI
0.8%

Технологии

IYC
3.6%
RXI
3.7%

Промышленность

IYC
3.5%
RXI
0.2%

Энергетика

IYC
0.1%
RXI

-

Сырьевые материалы

IYC

-

RXI

-

Финансовые услуги

IYC

-

RXI

-

Здравоохранение

IYC

-

RXI

-

Недвижимость

IYC

-

RXI

-

Коммунальные услуги

IYC

-

RXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Доходность на риск

IYC vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCRXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.62

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.38

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

1.15

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYC и RXI

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и RXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-60.36%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.17%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.64%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.78%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-35.78%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-7.40%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.54%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.04%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и RXI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.99%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.04%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.40%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.39%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.91%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.12%

-0.23%

Сравнение комиссий IYC и RXI

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и RXI

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RXI в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IYC and RXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RXI has higher volatility (5.04%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs RXI's -60.36%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.52% vs 9.76% for RXI. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.52% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.51% for IYC.

IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.46% for RXI.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и RXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор