PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и RXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.89%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
-9.32%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.20% соответственно.


IYC

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.88%
1 год
7.66%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.66%
10 лет*
11.10%

RXI

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.76%
1 год
4.64%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий IYC и RXI

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.


Доходность на риск

IYC vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина

RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.22

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

1.35

+1.11

IYC vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между IYC и RXI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и RXI

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RXI в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.53%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
1.71%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок IYC и RXI

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и RXI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-60.36%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.17%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.78%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-35.78%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-12.84%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.57%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.38%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и RXI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.72%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.70%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.84%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.84%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

20.79%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

20.04%

-0.19%