Сравнение IYC с RXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).
IYC и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и RXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.89% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -9.32% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.20% соответственно.
IYC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 11.10%
RXI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и RXI
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Доходность на риск
IYC vs. RXI — Ранг доходности на риск
IYC
RXI
Сравнение IYC c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.39 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.35 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYC и RXI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и RXI
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RXI в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.53% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.71% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и RXI
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и RXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -60.36% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -15.17% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -35.78% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.78% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -12.84% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.57% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.38% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и RXI
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.72%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.70% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.84% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 20.84% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.79% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.04% | -0.19% |