PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и KLXY


2026 (YTD)202520242023
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%8.41%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF
-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Сравнение комиссий IYC и KLXY

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.


Доходность на риск

IYC vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCKLXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.50

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.88

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.63

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

2.48

+0.35

IYC vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLXY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и KLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между IYC и KLXY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и KLXY

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KLXY в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF
0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYC и KLXY

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и KLXY.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-26.57%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.06%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-3.20%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-8.13%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и KLXY

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.97%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.89%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

23.28%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.80%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

20.80%

-0.95%