PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности IYC и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и KLXY

2026 (YTD)202520242023
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%8.41%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between IYC and KLXY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between IYC and KLXY shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и KLXY

Секторы
IYC
KLXY

Потребительский циклический сектор

67.8%
73.2%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Потребительский защитный сектор

11.2%
21.8%

Технологии

3.6%

-

Промышленность

3.5%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
KLXY
73.2%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
KLXY
21.8%

Технологии

IYC
3.6%
KLXY

-

Промышленность

IYC
3.5%
KLXY

-

Энергетика

IYC
0.1%
KLXY

-

Сырьевые материалы

IYC

-

KLXY

-

Финансовые услуги

IYC

-

KLXY

-

Здравоохранение

IYC

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

IYC

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

IYC

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

IYC vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок IYC и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

—

—

Сравнение комиссий IYC и KLXY

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и KLXY

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYC and KLXY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.51% for IYC.

IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор