PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и MVEW.DE


Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.


IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IXUA.DE и MVEW.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.35

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.39

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.43

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-1.09

+8.95

IXUA.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.35

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и MVEW.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и MVEW.DE

Ни IXUA.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и MVEW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-13.19%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.15%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.83%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.75%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.26%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и MVEW.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.74%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

5.45%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

11.34%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

10.28%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

10.89%

+3.84%