Сравнение IXUA.DE с MVEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).
IXUA.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и MVEW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.01% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и MVEW.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
MVEW.DE
Сравнение IXUA.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.35 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.39 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.43 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | -1.09 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.35 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и MVEW.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и MVEW.DE
Ни IXUA.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и MVEW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -13.19% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.15% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.83% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.75% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.26% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и MVEW.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.74% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 5.45% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.34% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 10.28% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 10.89% | +3.84% |