PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с FMTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while FMTM is a Momentum fund. IXP is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, IXP returned 7.48% vs 59.67% for FMTM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IXP charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности IXP и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.

IXP

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-6.00%
1 год
7.48%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.85%

FMTM

1 день
-0.19%
1 месяц
4.11%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.32%
1 год
59.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и FMTM

2026 (YTD)2025
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-5.93%26.12%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		30.28%28.21%

Correlation

The correlation between IXP and FMTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ

Доходность на риск

IXP vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXPFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.47

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.04

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.95

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

18.81

-16.86

IXP vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXP и FMTM

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-12.12%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.12%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-3.61%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-1.91%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.18%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и FMTM

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 4.80%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.38%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

18.88%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

24.26%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

23.64%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

23.64%

-5.14%

Сравнение комиссий IXP и FMTM

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и FMTM

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FMTM в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.47%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Часто задаваемые вопросы

IXP and FMTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.38%) compared to IXP (4.80%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs 7.48% for IXP. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

IXP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.23% for FMTM.

IXP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор