Сравнение IXP с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
IXP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IXP и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 26.85% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и FMTM
IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
IXP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IXP
FMTM
Сравнение IXP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.68 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.23 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 12.18 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.71 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между IXP и FMTM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и FMTM
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и FMTM
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -12.12% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.12% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.27% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -1.89% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.21% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и FMTM
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.78% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 19.28% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 23.38% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.19% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.19% | -4.69% |