Сравнение IXN с TSXU
IXN (iShares Global Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXN и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 1.65% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IXN and TSXU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IXN
TSXU
Сравнение IXN c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.53 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и TSXU
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -35.62% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.56% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 78.68% | -56.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 78.68% | -53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 78.68% | -54.28% |
Сравнение комиссий IXN и TSXU
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TSXU
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and TSXU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.74% for IXN.
IXN is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IXN и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор