PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXN с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXN и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.


IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%

TRUT

1 день
-1.46%
1 месяц
16.68%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и TRUT


2026 (YTD)2025
IXN
iShares Global Tech ETF
41.18%12.21%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
25.30%10.16%

Correlation

The correlation between IXN and TRUT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

IXN vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина

TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXNTRUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

IXN vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXNTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.39

-1.85

Просадки

Сравнение просадок IXN и TRUT

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TRUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXNTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-18.55%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.17%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и TRUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXNTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.53%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

21.53%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

21.53%

+2.87%

Сравнение комиссий IXN и TRUT

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и TRUT

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TRUT в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
0.19%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, IXN and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.19% for TRUT.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.13% for TRUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и TRUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор