Сравнение IXJ с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
IXJ и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 5.32% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и SPAQ
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
IXJ vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
IXJ
SPAQ
Сравнение IXJ c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.46 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и SPAQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SPAQ
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SPAQ
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -5.30% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -5.30% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.89% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.53% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.42% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SPAQ
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.75% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 6.21% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 8.59% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 7.04% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 7.04% | +8.62% |