PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXI.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IXI.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IXI.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXI.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXI.L
IXICO plc		-34.04%-0.00%-6.00%-50.98%-57.50%-41.46%13.26%285.11%-35.62%15.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

IXI.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXI.L показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -14.92% против 13.04% соответственно.

IXI.L

1 день
-1.59%
1 месяц
1.64%
С начала года
-34.04%
6 месяцев
-41.51%
1 год
-0.00%
3 года*
-28.55%
5 лет*
-35.23%
10 лет*
-14.92%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IXICO plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IXI.L:
IXI.L с FXAIXIXI.L с QQQIXI.L с FIDUIXI.L с CSPX.LIXI.L с NDAQIXI.L с ZSP.TOIXI.L с NVDA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IXI.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXI.L
Ранг доходности на риск IXI.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXI.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXI.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXI.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXI.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXI.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.74

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.22

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

4.79

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXI.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXI.L на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXI.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXI.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.71

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.72

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.55

-0.80

Корреляция

Корреляция между IXI.L и ^GSPC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IXI.L и ^GSPC

Максимальная просадка IXI.L за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IXI.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.80%

-56.78%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.54%

-12.14%

-33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.80%

-25.43%

-68.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-33.92%

-60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.75%

-5.78%

-87.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.32%

-10.75%

-57.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.37%

2.60%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IXI.L и ^GSPC

Текущая волатильность для IXICO plc (IXI.L) составляет 2.41%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXI.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.58%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

9.50%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

18.75%

+39.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.07%

15.90%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.27%

18.17%

+37.10%