PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXI.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXI.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IXI.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXI.L показывает доходность -27.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -12.42% против 12.82% соответственно.


IXI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-26.09%
С начала года
-27.66%
1 год
-20.93%
3 года*
-24.82%
5 лет*
-34.02%
10 лет*
-12.42%
Всё время*
-24.14%

^GSPC

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
6.80%
С начала года
9.05%
1 год
18.10%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.82%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXI.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXI.L
IXICO plc
-27.66%-0.00%-6.00%-50.98%-57.50%-41.46%13.26%285.11%-35.62%15.87%
^GSPC
S&P 500 Index
9.05%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%

Correlation

The correlation between IXI.L and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IXICO plc

S&P 500 Index

Доходность на риск

IXI.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXI.L
Ранг доходности на риск IXI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXI.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXI.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXI.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXI.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXI.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXI.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.26

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

8.20

-8.87

IXI.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXI.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXI.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXI.L и ^GSPC

Максимальная просадка IXI.L за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXI.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-37.07%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.64%

-8.03%

-44.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.23%

-22.15%

-46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.37%

-22.15%

-70.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-26.01%

-68.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-2.42%

-97.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.05%

-5.29%

-83.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.02%

2.21%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IXI.L и ^GSPC

IXICO plc (IXI.L) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXI.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

3.01%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

8.99%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

12.08%

+39.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

15.94%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.02%

18.05%

+37.97%

Часто задаваемые вопросы


IXI.L and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXI.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор