Сравнение IXI.L с ^GSPC
IXI.L (IXICO plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IXI.L returned -13.76%/yr vs 14.32%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXI.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXI.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXI.L показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -13.76% против 14.32% соответственно.
IXI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 25.73%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- -23.11%
- 3 года*
- -22.03%
- 5 лет*
- -37.33%
- 10 лет*
- -13.76%
^GSPC
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам IXI.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXI.L IXICO plc | -26.38% | -0.00% | -6.00% | -50.98% | -57.50% | -41.46% | 13.26% | 285.11% | -35.62% | 15.87% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between IXI.L and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXI.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IXI.L
^GSPC
Сравнение IXI.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXI.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.31 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 12.35 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXI.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.28 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.83 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.57 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IXI.L и ^GSPC
Максимальная просадка IXI.L за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXI.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -37.07% | -62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.64% | -8.03% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.23% | -22.15% | -46.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -22.15% | -70.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -26.01% | -68.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -2.04% | -97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.61% | -5.32% | -83.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | 2.15% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXI.L и ^GSPC
IXICO plc (IXI.L) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXI.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 3.34% | +21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.42% | 8.43% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.30% | 11.71% | +43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.80% | 15.87% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.91% | 18.16% | +37.75% |
Часто задаваемые вопросы
IXI.L and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IXI.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор