Сравнение IXI.L с ^GSPC
IXI.L (IXICO plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IXI.L returned -12.42%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXI.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXI.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXI.L показывает доходность -27.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -12.42% против 12.82% соответственно.
IXI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -27.66%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -24.82%
- 5 лет*
- -34.02%
- 10 лет*
- -12.42%
- Всё время*
- -24.14%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам IXI.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXI.L IXICO plc | -27.66% | -0.00% | -6.00% | -50.98% | -57.50% | -41.46% | 13.26% | 285.11% | -35.62% | 15.87% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between IXI.L and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXI.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IXI.L
^GSPC
Сравнение IXI.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXI.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.26 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 8.20 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXI.L и ^GSPC
Максимальная просадка IXI.L за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXI.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -37.07% | -62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.64% | -8.03% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.23% | -22.15% | -46.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -22.15% | -70.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -26.01% | -68.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -2.42% | -97.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.05% | -5.29% | -83.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.02% | 2.21% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXI.L и ^GSPC
IXICO plc (IXI.L) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXI.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 3.01% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 8.99% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 12.08% | +39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 15.94% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.02% | 18.05% | +37.97% |
Часто задаваемые вопросы
IXI.L and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IXI.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор