Сравнение IXI.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXI.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IXI.L и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IXI.L и ^GSPC
Основные характеристики
IXI.L:
0.34
^GSPC:
1.62
IXI.L:
1.05
^GSPC:
2.20
IXI.L:
1.22
^GSPC:
1.30
IXI.L:
0.20
^GSPC:
2.46
IXI.L:
1.65
^GSPC:
10.01
IXI.L:
11.48%
^GSPC:
2.08%
IXI.L:
55.64%
^GSPC:
12.88%
IXI.L:
-94.80%
^GSPC:
-56.78%
IXI.L:
-91.13%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, IXI.L показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.79% против 11.04% соответственно.
IXI.L
-6.38%
-8.33%
15.79%
18.92%
-31.86%
-10.79%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXI.L и ^GSPC
IXI.L
^GSPC
Сравнение IXI.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IXI.L и ^GSPC
Максимальная просадка IXI.L за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXI.L и ^GSPC
IXICO plc (IXI.L) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.