PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXI.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXI.L с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IXICO plc (IXI.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IXI.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IXICO plc (IXI.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXI.L и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXI.L
IXICO plc		-34.04%-0.00%-6.00%-50.98%-57.50%-41.46%13.26%285.11%-35.62%15.87%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.53%9.45%27.20%19.98%-8.40%29.93%14.94%26.48%1.24%11.28%
Разные валюты инструментов

IXI.L торгуется в GBp, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXI.L показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -14.92% против 14.92% соответственно.

IXI.L

1 день
-1.59%
1 месяц
1.64%
С начала года
-34.04%
6 месяцев
-41.51%
1 год
-0.00%
3 года*
-28.55%
5 лет*
-35.23%
10 лет*
-14.92%

FXAIX

1 день
2.61%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.64%
3 года*
15.59%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IXICO plc

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с IXI.L:
IXI.L с ^GSPCIXI.L с QQQIXI.L с FIDUIXI.L с CSPX.LIXI.L с ZSP.TOIXI.L с NDAQIXI.L с NVDA
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

IXI.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXI.L
Ранг доходности на риск IXI.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXI.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXI.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXI.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXI.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXI.LFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.81

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.24

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.36

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

5.58

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXI.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXI.L на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXI.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXI.LFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.81

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.86

-1.12

Корреляция

Корреляция между IXI.L и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXI.L и FXAIX

IXI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXI.L
IXICO plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IXI.L и FXAIX

Максимальная просадка IXI.L за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IXI.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.80%

-33.79%

-61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.54%

-12.13%

-33.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.80%

-24.50%

-69.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-33.79%

-60.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.75%

-6.23%

-87.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.32%

-3.83%

-64.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.37%

2.53%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IXI.L и FXAIX

Текущая волатильность для IXICO plc (IXI.L) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXI.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.55%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

9.48%

+22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

18.74%

+39.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.07%

15.93%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.27%

18.18%

+37.09%