Сравнение IXI.L с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IXICO plc (IXI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IXI.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IXICO plc (IXI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXI.L и CSPX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IXI.L IXICO plc	-34.04%	-0.00%	-6.00%	-50.98%	-57.50%	-41.46%	13.26%	285.11%	-35.62%	15.87%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-2.52%	9.09%	27.44%	20.40%	-9.06%	30.58%	14.17%	25.59%	0.15%	11.08%

Разные валюты инструментов

IXI.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXI.L показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IXI.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -14.92% против 14.72% соответственно.

IXI.L

1 день: -1.59%

1 месяц: 1.64%

С начала года: -34.04%

6 месяцев: -41.51%

1 год: -0.00%

3 года*: -28.55%

5 лет*: -35.23%

10 лет*: -14.92%

CSPX.L

1 день: 2.24%

1 месяц: -2.59%

С начала года: -2.52%

6 месяцев: 0.72%

1 год: 15.31%

3 года*: 15.85%

5 лет*: 12.75%

10 лет*: 14.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IXICO plc

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IXI.L:

IXI.L с FXAIX IXI.L с ^GSPC IXI.L с QQQ IXI.L с FIDU IXI.L с ZSP.TO IXI.L с NDAQ IXI.L с NVDA

Часто сравнивают с CSPX.L:

CSPX.L с VOO CSPX.L с VUAA.L CSPX.L с SPY CSPX.L с CSPX.AS CSPX.L с VWRL.AS CSPX.L с IVV CSPX.L с CSP1.L

Доходность на риск

IXI.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXI.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IXICO plc (IXI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IXI.L	CSPX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	0.95	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	1.38	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.20	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.00	3.46	-3.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.00	11.77	-11.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXI.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXI.L на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXI.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IXI.L	CSPX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	0.95	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.70	0.83	-1.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.27	0.90	-1.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.26	0.93	-1.19

Корреляция

Корреляция между IXI.L и CSPX.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXI.L и CSPX.L

Ни IXI.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXI.L и CSPX.L

Максимальная просадка IXI.L за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXI.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IXI.L	CSPX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.80%	-33.90%	-60.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.54%	-11.83%	-33.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.80%	-24.39%	-69.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.78%	-33.90%	-60.88%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.75%	-5.43%	-88.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.32%	-3.76%	-64.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.37%	1.83%	+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IXI.L и CSPX.L

Текущая волатильность для IXICO plc (IXI.L) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IXI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IXI.L	CSPX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.41%	4.92%	-2.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.99%	9.23%	+22.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.92%	15.98%	+41.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.07%	15.40%	+34.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	55.27%	16.36%	+38.91%

Сравнение IXI.L с CSPX.L

Доходность

Сравнение доходности IXI.L и CSPX.L

Сравнение доходности по годам IXI.L и CSPX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IXI.L

CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IXI.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

IXI.L

CSPX.L

Сравнение IXI.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IXI.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXI.L и CSPX.L

Просадки

Сравнение просадок IXI.L и CSPX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IXI.L и CSPX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)