Сравнение IXG с AAUM
IXG (iShares Global Financials ETF) and AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) are both Financials Equities funds. IXG is passively managed, while AAUM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for AAUM.
Доходность
Сравнение доходности IXG и AAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у AAUM с доходностью -15.70%.
IXG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.00%
AAUM
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXG и AAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 1.72% | 4.99% |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -15.70% | 1.19% |
Correlation
The correlation between IXG and AAUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. AAUM — Ранг доходности на риск
IXG
AAUM
Сравнение IXG c AAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | AAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | AAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.76 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IXG и AAUM
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки AAUM в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и AAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | AAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -28.24% | -50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -20.34% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -12.03% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и AAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | AAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 27.91% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 27.91% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 27.91% | -7.79% |
Сравнение комиссий IXG и AAUM
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AAUM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и AAUM
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AAUM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.89% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.01% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and AAUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
IXG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.89% for AAUM.
They also come from different issuers: iShares and Tema ETFs. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.75% for AAUM.
Подберите оптимальное распределение для IXG и AAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор