PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с ENGE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index while ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IXC returned 18.84%/yr vs 21.00%/yr for ENGE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности IXC и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 34.21%.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

ENGE.L

1 день
1.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
34.21%
6 месяцев
31.56%
1 год
56.68%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%11.50%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.21%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between IXC and ENGE.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between IXC and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с IUES.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

IXC vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.10

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.75

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

18.39

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IXC и ENGE.L

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-24.19%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.81%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-23.33%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.04%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-6.42%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и ENGE.L

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 7.50%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.18%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

19.04%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

22.30%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

24.32%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

24.32%

+2.53%

Сравнение комиссий IXC и ENGE.L

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и ENGE.L

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and ENGE.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор