Сравнение ENGE.L с MLPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).
ENGE.L и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENGE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и MLPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENGE.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 37.44% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 16.26% | -4.96% | 24.67% | 13.71% | 18.43% |
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 37.44%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 16.26%.
ENGE.L
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 37.44%
- 6 месяцев
- 43.40%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPD.L
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENGE.L и MLPD.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Доходность на риск
ENGE.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
MLPD.L
Сравнение ENGE.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.15 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.33 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.23 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 0.47 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.15 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ENGE.L и MLPD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и MLPD.L
ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.85% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и MLPD.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и MLPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENGE.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -82.22% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -17.03% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.57% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -28.56% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и MLPD.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.50% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.75% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 19.29% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 20.41% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 28.31% | -6.11% |