Сравнение ENGE.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
ENGE.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENGE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENGE.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 37.44% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 33.79% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 26.70% |
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 37.44%, что значительно выше, чем у IUES.L с доходностью 33.79%.
ENGE.L
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 37.44%
- 6 месяцев
- 43.40%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 36.74%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENGE.L и IUES.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENGE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
IUES.L
Сравнение ENGE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.14 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.55 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.98 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 5.43 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.14 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.37 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ENGE.L и IUES.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и IUES.L
Ни ENGE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и IUES.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENGE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -66.78% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -19.01% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.62% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -14.29% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.26% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и IUES.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 9.18% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.49% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 15.39% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 23.45% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 26.51% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 28.02% | -5.82% |