Сравнение IWY с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
IWY и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IWY и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 29.43% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и FMTM
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
IWY vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IWY
FMTM
Сравнение IWY c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.20 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.23 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 12.18 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IWY и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и FMTM
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и FMTM
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -12.12% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.12% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -6.27% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -1.89% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.21% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и FMTM
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.78% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 19.28% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.38% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 23.19% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 23.19% | -2.27% |