Сравнение IWX с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
IWX и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 2.79% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и DFRA
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
IWX vs. DFRA — Ранг доходности на риск
IWX
DFRA
Сравнение IWX c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.52 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWX и DFRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и DFRA
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и DFRA
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -19.35% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -14.67% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.53% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.91% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.63% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и DFRA
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.81% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.88% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.56% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.59% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.59% | -1.08% |