PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с ANVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX).

IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ANVIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции ANVIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.79% соответственно.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCXANVIX с PGWCX

Сравнение комиссий IWX и ANVIX

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ANVIX в 0.74%.

ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXANVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.41

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.69

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.62

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

2.40

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXANVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между IWX и ANVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и ANVIX

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ANVIX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IWX и ANVIX

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ANVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-62.48%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.19%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-23.67%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-38.41%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.67%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.69%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.40%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и ANVIX

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.51%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.15%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

17.61%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.58%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.28%

-1.77%