- ISIN
- US92837N3787
- CUSIP
- 018918433
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 8 мая 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции ANVIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) показал доход в 13.05% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANVIX составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ANVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ANVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | -1.88% | -1.05% | 9.38% | 2.43% | 1.02% | 13.05% | ||||||
| 2025 | 3.87% | -0.56% | -3.70% | -5.75% | 4.22% | 4.38% | 1.66% | 2.84% | 0.21% | -0.59% | -0.07% | 0.61% | 6.78% |
| 2024 | -2.42% | 2.17% | 5.02% | -5.07% | 2.25% | -0.73% | 5.39% | 2.93% | 0.95% | -1.87% | 5.64% | -7.21% | 6.28% |
| 2023 | 9.03% | -3.95% | -1.05% | 2.01% | -4.21% | 7.20% | 6.42% | -3.40% | -5.79% | -4.35% | 9.46% | 7.13% | 17.92% |
| 2022 | -4.51% | -2.24% | 3.24% | -6.42% | 2.86% | -7.95% | 7.07% | -5.38% | -11.00% | 8.10% | 8.09% | -5.32% | -14.81% |
| 2021 | -2.01% | 2.94% | 5.97% | 4.79% | 1.71% | 1.01% | 2.46% | 2.01% | -4.48% | 7.74% | -2.91% | 5.29% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.93, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.55%) than losses (92.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 97.55%
- Участие в снижении
- 92.05%
Комиссия
Комиссия ANVIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANVIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.84 | $0.77 | $1.93 | $4.99 | $2.20 | $0.41 | $1.02 | $0.48 | $0.50 | $0.48 | $0.46 |
Дивидендный доход | 9.22% | 10.78% | 2.80% | 7.28% | 20.66% | 6.43% | 1.43% | 3.54% | 2.02% | 1.89% | 2.13% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.48%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.41%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.72%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.67%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| ANVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -56.78% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -18.90% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -25.43% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -33.92% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.72% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANVIX
Добавьте Virtus NFJ Large-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANVIX