PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837N3787

CUSIP

018918433

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

8 мая 2000 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ANVIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Популярные сравнения:
ANVIX с SPLG ANVIX с VTV ANVIX с IWX
Популярные сравнения:
ANVIX с SPLG ANVIX с VTV ANVIX с IWX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) показал доход в -2.26% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANVIX составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ANVIX

С начала года

-2.26%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-9.27%

1 год

2.26%

3 года

4.02%

5 лет

9.26%

10 лет

7.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-0.56%-3.71%-5.75%4.26%-2.26%
2024-2.42%2.17%5.02%-5.07%2.25%-0.73%5.39%2.93%0.95%-1.87%5.64%-7.17%6.33%
20239.03%-3.95%-1.05%2.01%-4.21%7.20%6.42%-3.40%-5.79%-4.35%9.46%7.13%17.93%
2022-4.51%-2.24%3.24%-6.42%2.86%-7.95%7.07%-5.38%-11.00%8.10%8.09%-5.32%-14.81%
2021-2.01%2.94%5.97%4.79%1.71%1.01%2.46%2.01%-4.48%7.74%-2.91%5.29%26.52%
2020-2.09%-10.72%-14.80%11.39%4.62%-0.75%3.73%3.99%-2.35%-2.03%11.36%3.33%2.30%
20197.06%3.50%0.27%3.65%-7.27%6.55%1.38%-2.76%2.81%1.78%3.63%2.79%25.03%
20184.83%-4.53%-2.21%0.88%0.65%-1.16%4.84%1.83%0.72%-6.78%1.58%-9.39%-9.38%
20170.62%3.63%-0.82%0.04%2.85%2.13%0.95%-0.16%3.37%2.76%3.19%1.10%21.36%
2016-6.51%-0.21%6.51%1.56%1.44%-0.47%2.17%0.77%-0.33%-0.92%7.56%2.61%14.33%
2015-4.28%5.73%-2.06%1.03%0.69%-1.30%0.98%-6.57%-3.77%6.73%0.53%-2.30%-5.29%
2014-4.43%3.90%2.46%1.19%1.52%2.69%-0.99%3.06%-1.83%1.71%2.15%-0.09%11.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANVIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.77$1.93$4.99$2.20$0.41$1.02$0.48$0.51$0.48$0.46$0.44

Дивидендный доход

2.87%2.80%7.28%20.67%6.43%1.44%3.54%2.02%1.89%2.13%2.27%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.46$0.77
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.63$1.93
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$4.71$4.99
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.95$2.20
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.41
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.63$1.02
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.48
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.51
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.46
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 9.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.48%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.1406
-38.41%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.224
-23.67%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.496
-20.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-19.62%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...