PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 февр. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS92837N3787
CUSIP018918433
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска8 мая 2000 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.


0.74%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.48%
15.51%
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ANVIX

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Популярные сравнения: ANVIX с SPLG

Доходность

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал доход в -0.26% с начала года и 11.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составила 8.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.26%6.69%
1 месяц2.60%4.52%
6 месяцев7.48%15.50%
1 год11.47%26.83%
5 лет (среднегодовая)7.78%12.76%
10 лет (среднегодовая)8.16%10.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.42%
20236.42%-3.40%-5.79%-4.35%9.46%7.13%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
0.77
^GSPC
S&P 500
2.23

Коэффициент Шарпа

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.77
2.23
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.93$1.93$4.99$2.20$0.41$1.02$0.48$0.50$0.48$0.46$0.44$0.39

Дивидендный доход

7.30%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%2.03%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.63
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$4.71
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.95
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.63
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.71%
0
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.48%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.1406
-38.41%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.224
-23.67%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.496
-20.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-18.29%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351

График волатильности

Текущая волатильность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.59%
3.90%
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)