Сравнение IWVU.L с UVAL.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net) while UVAL.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 12.27%/yr for UVAL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for UVAL.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и UVAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как UVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у UVAL.L с доходностью 24.48%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
UVAL.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 20.26%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и UVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 24.48% | 28.95% | 4.78% | 15.31% | -15.06% | 30.35% | 1.47% | 27.42% | -12.65% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and UVAL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between IWVU.L and UVAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. UVAL.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
UVAL.L
Сравнение IWVU.L c UVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | UVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 6.71 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 20.07 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и UVAL.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки UVAL.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и UVAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -45.37% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.45% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -19.48% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.73% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.21% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -15.71% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.50% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и UVAL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.80% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 11.54% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 14.68% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.74% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 23.10% | -5.20% |
Сравнение комиссий IWVU.L и UVAL.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UVAL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и UVAL.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and UVAL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.20% for UVAL.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и UVAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор