Сравнение IWVU.L с PSRF.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net) while PSRF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 12.75%/yr for PSRF.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PSRF.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и PSRF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 16.62%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
PSRF.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и PSRF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 16.62% | 16.77% | 16.14% | 15.31% | -8.11% | 31.70% | 6.36% | 27.40% | -10.21% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and PSRF.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between IWVU.L and PSRF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
PSRF.L
Сравнение IWVU.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | PSRF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.54 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 4.53 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 17.47 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и PSRF.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и PSRF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | PSRF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -78.32% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -6.27% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -16.55% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.73% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.48% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -20.71% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.63% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и PSRF.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | PSRF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.53% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 7.00% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 9.81% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.61% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.13% | +1.77% |
Сравнение комиссий IWVU.L и PSRF.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и PSRF.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PSRF.L в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.16% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and PSRF.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.
IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.39% for PSRF.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и PSRF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор