Сравнение IWVL.L с WNRG.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.31%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVL.L показывает доходность 27.44%, а WNRG.L немного выше – 27.75%. За последние 10 лет акции IWVL.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.80% соответственно.
IWVL.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 23.16%
- С начала года
- 27.44%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 12.31%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам IWVL.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 27.44% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and WNRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between IWVL.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
WNRG.L
Сравнение IWVL.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVL.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 2.33 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 6.70 | +14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -68.72% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -15.98% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -18.94% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.55% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -63.92% | +24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -8.18% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -17.54% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.57% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и WNRG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеют волатильность 6.01% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.93% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 17.83% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.62% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 24.34% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 33.35% | -16.45% |
Сравнение комиссий IWVL.L и WNRG.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и WNRG.L
Ни IWVL.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and WNRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор