Сравнение IWVG.L с IESU.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVG.L returned 16.77%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWVG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVG.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVG.L показывает доходность 27.55%, а IESU.L немного выше – 28.61%.
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам IWVG.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -8.59% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -4.14% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and IESU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between IWVG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
IESU.L
Сравнение IWVG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVG.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.07 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 5.01 | +19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и IESU.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -63.88% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -17.34% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -26.36% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -26.36% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.65% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -20.50% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 7.16% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.50% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 21.74% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 24.54% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 29.08% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 29.16% | -13.48% |
Сравнение комиссий IWVG.L и IESU.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и IESU.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and IESU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
IWVG.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор