PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVG.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWVG.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWVG.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVG.L показывает доходность 27.55%, а IESU.L немного выше – 28.61%.


IWVG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
22.89%
С начала года
27.55%
1 год
54.17%
3 года*
24.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVG.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
27.55%31.27%6.58%13.08%1.04%21.24%-6.86%14.68%-8.59%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-4.14%

Correlation

The correlation between IWVG.L and IESU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.48

The correlation between IWVG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWVG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVG.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.26

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

2.07

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.07

5.01

+19.06

IWVG.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVG.L на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVG.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVG.L и IESU.L

Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVG.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-63.88%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-17.34%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-26.36%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-26.36%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-10.65%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-20.50%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

7.16%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVG.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVG.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.50%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

21.74%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

24.54%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

29.08%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

29.16%

-13.48%

Сравнение комиссий IWVG.L и IESU.L

IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVG.L и IESU.L

Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.94%2.48%3.12%3.22%3.11%2.61%2.37%2.90%2.48%

Часто задаваемые вопросы


IWVG.L and IESU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

IWVG.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор