PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVG.L с HIWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVG.L с HIWS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while HIWS.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWVG.L returned 25.28%/yr vs 17.16%/yr for HIWS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWVG.L и HIWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVG.L показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у HIWS.L с доходностью 21.23%.

IWVG.L

1 день
-0.61%
1 месяц
13.03%
С начала года
34.35%
6 месяцев
35.94%
1 год
63.14%
3 года*
25.28%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—

HIWS.L

1 день
-0.28%
1 месяц
11.29%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.33%
1 год
40.60%
3 года*
17.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVG.L и HIWS.L

2026 (YTD)2025202420232022
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		34.35%27.50%5.20%13.05%-0.79%
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		21.23%13.05%8.10%19.20%-3.08%

Correlation

The correlation between IWVG.L and HIWS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between IWVG.L and HIWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L
Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с HMWO.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с HSTE.LHIWS.L с HMUD.L

Доходность на риск

IWVG.L vs. HIWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVG.L c HIWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVG.LHIWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
3.09

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
4.19

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.95

5.52

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.30

19.89

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVG.L vs. HIWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVG.L на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа HIWS.L равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVG.L и HIWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVG.LHIWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.09

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.21

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IWVG.L и HIWS.L

Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки HIWS.L в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и HIWS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVG.LHIWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-21.14%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.33%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-21.14%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.28%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.78%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVG.L и HIWS.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVG.LHIWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.48%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.08%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.06%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.72%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

13.72%

+1.84%

Сравнение комиссий IWVG.L и HIWS.L

И IWVG.L, и HIWS.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVG.L и HIWS.L

Ни IWVG.L, ни HIWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Часто задаваемые вопросы

IWVG.L and HIWS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVG.L and HIWS.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и HIWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор