PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с EBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IWV is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, IWV returned 28.12% vs 34.11% for EBI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWV charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности IWV и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%

EBI

1 день
0.21%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и EBI

2026 (YTD)2025
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%17.43%
EBI
Longview Advantage ETF		14.86%15.82%

Correlation

The correlation between IWV and EBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between IWV and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с VXUSEBI с DJUNEBI с BXMIXEBI с BLCREBI с DMAY

Доходность на риск

IWV vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.83

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.87

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.83

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

19.92

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWV vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVEBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.42

-0.97

Просадки

Сравнение просадок IWV и EBI

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-17.05%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.09%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-2.06%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и EBI

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Longview Advantage ETF (EBI) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.80%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.13%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.93%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.93%

+0.47%

Сравнение комиссий IWV и EBI

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и EBI

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWV and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWV has higher volatility (2.91%) compared to EBI (2.85%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 28.12% for IWV. On fees, IWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.85% for IWV.

They also come from different issuers: iShares and Longview. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор