Сравнение IWV с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
IWV и AIGI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 5.49% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | -2.91% | 28.67% | 14.31% | 6.29% | -19.44% | 26.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции AIGI.L по среднегодовой доходности: 13.53% против 7.46% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
AIGI.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и AIGI.L
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Доходность на риск
IWV vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
IWV
AIGI.L
Сравнение IWV c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.13 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.40 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IWV и AIGI.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и AIGI.L
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и AIGI.L
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -69.67% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.83% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -41.99% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -41.99% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -31.38% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -45.58% | +34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.24% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и AIGI.L
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) имеют волатильность 5.45% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.71% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 20.90% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.08% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.52% | -1.13% |