PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGI.L с ALUM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и ALUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGI.L и ALUM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
4.54%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%6.29%-19.44%26.54%
ALUM.L
WisdomTree Aluminium
18.15%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у ALUM.L с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции AIGI.L превзошли акции ALUM.L по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.15% соответственно.


AIGI.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.54%
6 месяцев
15.16%
1 год
16.76%
3 года*
5.87%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.45%

ALUM.L

1 день
-1.69%
1 месяц
8.11%
С начала года
18.15%
6 месяцев
30.67%
1 год
41.99%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.85%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Industrial Metals

WisdomTree Aluminium

Сравнение комиссий AIGI.L и ALUM.L

И AIGI.L, и ALUM.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

AIGI.L vs. ALUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c ALUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGI.LALUM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.31

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.19

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

5.07

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

18.01

-14.12

AIGI.L vs. ALUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ALUM.L равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и ALUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGI.LALUM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.31

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.13

+0.10

Корреляция

Корреляция между AIGI.L и ALUM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и ALUM.L

Ни AIGI.L, ни ALUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и ALUM.L

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что меньше максимальной просадки ALUM.L в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и ALUM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGI.LALUM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-77.63%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-8.86%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

-47.34%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-47.34%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.00%

-52.39%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.57%

-58.66%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.49%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и ALUM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 5.42%, в то время как у WisdomTree Aluminium (ALUM.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGI.LALUM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.60%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.67%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.10%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.76%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.96%

-0.45%