PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIGI.L с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIGI.L и FSPTX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AIGI.L с FSPTX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGI.L или FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIGI.L:

-0.59

FSPTX:

0.36

Коэф-т Сортино

AIGI.L:

-0.57

FSPTX:

0.60

Коэф-т Омега

AIGI.L:

0.93

FSPTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIGI.L:

-0.18

FSPTX:

0.29

Коэф-т Мартина

AIGI.L:

-1.10

FSPTX:

0.91

Индекс Язвы

AIGI.L:

8.01%

FSPTX:

9.50%

Дневная вол-ть

AIGI.L:

18.27%

FSPTX:

33.17%

Макс. просадка

AIGI.L:

-69.67%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

AIGI.L:

-44.89%

FSPTX:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции AIGI.L уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 2.66% против 19.34% соответственно.

AIGI.L

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.22%

1 год

-8.82%

3 года

-5.86%

5 лет

9.26%

10 лет

2.66%

FSPTX

С начала года

-3.73%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.48%

3 года

21.59%

5 лет

18.82%

10 лет

19.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий AIGI.L и FSPTX

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIGI.L и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIGI.L, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIGI.L c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и FSPTX

AIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.39%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.19%17.71%

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и FSPTX

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и FSPTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и FSPTX

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...