Сравнение IWSZ.L с WENS.L
IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWSZ.L returned 14.68%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWSZ.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
IWSZ.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.20%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 6.23% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | 3.47% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between IWSZ.L and WENS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between IWSZ.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
WENS.L
Сравнение IWSZ.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.39 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 11.47 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и WENS.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWSZ.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -20.04% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.53% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -20.04% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.96% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.44% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.71% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.63% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 17.84% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 20.64% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.39% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.39% | -5.86% |
Сравнение комиссий IWSZ.L и WENS.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и WENS.L
Ни IWSZ.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IWSZ.L and WENS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWSZ.L.
IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WENS.L is Energy Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор