Сравнение WENS.L с IGUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L).
WENS.L и IGUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WENS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WENS.L или IGUS.L.
Основные характеристики
| WENS.L | IGUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.63% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | 36.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 18.68 |
| Индекс Язвы | 8.27% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 11.52% |
| Макс. просадка | -23.13% | -36.66% |
| Текущая просадка | -9.77% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между WENS.L и IGUS.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и IGUS.L
С начала года, WENS.L показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WENS.L и IGUS.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WENS.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и IGUS.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 3.24% | 3.61% | 1.77% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и IGUS.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IGUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и IGUS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 4.33%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.